En un aeropuerto, el Hombre Solitario (Isaach de Bankolé) recibe instrucciones sobre su misión por parte de Creole (Alex Descas). La misión en sí se deja sin explicar y las instrucciones son crípticas, incluyendo frases como "Todo es subjetivo", "El universo no tiene centro ni bordes; la realidad es arbitraria" y "Usa tu imaginación y tus habilidades". Tras el encuentro en el aeropuerto, viaja a Madrid y luego a Sevilla, encontrándose con varias personas en cafés y trenes a lo largo del camino.

Cada encuentro tiene el mismo patrón: pide dos espressos en un café y espera, su contacto llega y en español le pregunta: "No hablas español, ¿verdad?", a lo que él responde: "No". Los contactos le hablan de sus intereses individuales, como las moléculas, el arte o el cine, y luego ambos intercambian cajas de cerillas. Dentro de cada caja de cerillas hay un código escrito en un pequeño trozo de papel, que el Hombre Solitario lee y luego come. Estos mensajes codificados le conducen a su siguiente cita.

Se encuentra repetidamente con una mujer (Paz de la Huerta) que siempre está completamente desnuda o sólo lleva un impermeable transparente. Ella le invita a tener sexo con ella, pero él se niega, afirmando que nunca tiene sexo mientras trabaja. Una frase que le dice Creole, el hombre del aeropuerto, se repite a lo largo de la película: "El que se cree más grande que los demás debe ir al cementerio. Allí verá lo que realmente es la vida: un puñado de tierra". Esta frase se canta por peteneras en una discoteca de Sevilla en un momento de su viaje.

En Almería, le dan un paseo en una camioneta -conducida por un compañero del mexicano (Gael García Bernal)- en la que están pintadas las palabras La vida no vale nada, frase que le dice Guitarra (John Hurt) en Sevilla, y le llevan al desierto de Tabernas. Allí se encuentra un recinto fortificado y fuertemente vigilado. Tras observar el recinto desde lejos, penetra de alguna manera en sus defensas y espera a su objetivo dentro de la oficina del mismo. El objetivo (Bill Murray) le pregunta cómo ha entrado, y él responde: "He usado mi imaginación". Tras el asesinato con una cuerda de guitarra, regresa a Madrid, donde guarda bajo llave el traje que ha llevado durante toda la película y se pone un chándal con la bandera nacional de Camerún. Antes de salir de la estación de tren a una acera abarrotada, tira su última caja de cerillas.