En la década de 1880, el capitán danés Gunnar Dinesen (Viggo Mortensen) se encuentra en Argentina con su hija adolescente Ingeborg (Viilbjørk Malling Agger), quien le pregunta si puede tener un perro, uno que la siga allá donde vaya. Dinesen recibe la propuesta del teniente Pittaluga (Adrián Fondari), que le pide permiso para llevar a Inge a un baile a cambio de uno de sus caballos. Dinesen se niega en un torpe español, afirmando que Inge es su hija. Cuando Dinesen le advierte a Inge que Pittaluga es demasiado aficionado a las chicas jóvenes y que no debe acercarse a él, ella le pregunta por qué lo haría.

Sin que su padre lo sepa, Inge ya tiene una relación con un joven soldado llamado Corto. Corto cuenta a Pittaluga y a Dinesen los rumores de que Zuluaga, un oficial inexplicablemente desaparecido en el desierto, lidera un grupo de bandidos y lleva un vestido de mujer. Los hombres le dicen a Corto que vaya al desierto y les traiga algo tangible como prueba de que Zuluaga sigue vivo.

Durante la noche, Inge y Corto huyen juntos. Aunque Pittaluga se ofrece a recuperar a Inge, Dinesen insiste en ir solo. Al adentrarse en el desierto se encuentra con un hombre herido de muerte que susurra el nombre de Zuluaga. Más tarde encuentra al moribundo Corto, degollado, y le exige el paradero de su hija. Dejando a un lado su rifle y su sombrero, Dinesen, con el revólver en la mano, va a investigar un sonido sospechoso. Mientras el angustiado Dinesen investiga la zona cerca del indefenso Corto, su sombrero y su rifle son robados por uno de los nativos. Dinesen vuelve al cuerpo de Corto y termina el trabajo de matar a Corto con su espada. El nativo dispara un tiro a Dinesen con el rifle y luego se aleja con su caballo, y Dinesen se ve obligado a continuar a pie por el inhóspito desierto. Impulsado por la búsqueda de su hija, continúa en la dirección que tomó el indígena.

Mientras Dinesen deambula por el desierto, ve a un perro que le lleva primero a un soldado de juguete que Corto había regalado a Inge y luego a una anciana de habla danesa que vive en una cueva. Le cuenta que su marido murió por la mordedura de una serpiente. El capitán Dinesen le dice a la mujer que está buscando a su hija y, a medida que se desarrolla la conversación, se revela gradualmente que la mujer es su hija. Ella le dice que vuelva cuando quiera y él se adentra de nuevo en el desierto.

En el presente, una joven (también interpretada por Viilbjørk Malling Agger) se despierta en una mansión de Dinamarca y va a ver a sus perros. Está angustiada porque uno de los perros se ha estado rascando el pelo y el cuidador de los perros le dice que es porque está nervioso y perplejo por sus largas ausencias. La niña saca al perro a pasear por el bosque que rodea su casa y encuentra un soldado de juguete en el suelo. Lo recoge y, al oír un ruido de su perro, va a buscarlo. Al encontrar sólo ondas que se extienden en un estanque y ninguna señal del perro, Ingeborg arroja el soldado de juguete al estanque.